Web Matrix Trader: лайфхак для инвестора

Трейдинг - сложный и не всем доступный и подходящий вид деятельности. Другое дело инвестирование, оно и понятнее и доступнее. Часто бывает так, что там, где трейдер терпит неудачу, инвестор выигрывает за счет терпения и более разумного и менее рискованного подхода. Но и трейдинг и инвестирование сопряжены и с трудом и человеческими эмоциями, а последние часто подводят. Многие начинают с торговли вручную, рассчитывая на собственный интеллект и предпочитая самому контролировать риски. Но со временем, обрастая опытом и прокачав торговые скиллы, начинают используют автоматические алгоритмы, высвобождая время для житейских радостей. Уже хорошим тоном считается использование биржевого бота. Разработчик робота Web Matrix Trader Вадим Зверьков делится опытом использования автоматического помощника. 

– Вадим, вы не новичок на бирже. Расскажите, с чего начинали.

Первые акции я приобрел в 1994 году, а спустя три года начал пользоваться торговым терминалом Quik. В самом начале своего пути на фондовом рынке я инвестировал в акции, реже – в облигации, что приносило приличный доход, за исключением кризисных 1998 и 2008 годов. Накопил серьезный опыт на должности главного аналитика в управляющей компании ПСБ, занимаясь отбором и анализом ценных бумаг. Уже тогда появились мысли о создании программы, которая стала бы аналогом инвестфонда, включая аналитику, контроль рисков и сам трейдинг. При этом не нужно было бы передавать деньги в управление компании и платить за это. К созданию робота Web Matrix Trader я шел с командой единомышленников 20 лет.

– Чем ваш бот полезен инвестору?

Портфельный робот WMT позволяет получать пассивный доход от торговли акциями на бирже ММВБ через API брокера (Тинькофф). Освоить бота можно за час даже малоопытный инвестор. Его достаточно один раз настроить, а затем робот будет управлять процессом на автопилоте. 

– В чем заключается принцип работы WMT?

В программный код зашиты несколько блоков-алгоритмов: аналитический, оценивающий и отбирающий активы; контролирующий риски; исполняющий заявки. Поэтому его можно рассматривать как персональный фонд. Бот оценивает капитал на счете и исходя из его размера отбирает в портфель российские акции, которые удовлетворяют определенным характеристикам: цены на лоты акций, фундаментальным, статистическим, техническим и другим критериям. Он выбирает и формирует портфель российских акций, которые торгуются на ММВБ, а это примерно 250 штук. Портфель может состоять из акций разных секторов экономики, но доля каждого сектора в портфеле ограничена лимитами и не может быть чрезмерно большой. 

Инвестирование и трейдинг – разные технологии и принципы. Чтобы снизить риски и получать стабильные результаты, нужно их миксовать. Торговые алгоритмы бота основаны на инвест-трейдинге – комбинации инвестиционных (портфельных) принципов и трейдерских подходов. Основная идея: покупка при падении, продажа при росте. В качестве расчетных уровней для покупки и продажи акций применяется ценовая матрица совместно с уровнем волатильности и часть из арсенала технического анализа.

– Это похоже на Quik?

Не совсем.) Quik торговый терминал, он не робот, он не торгует акциями автоматически. А вот если сравнивать роботов, которые торгуют автоматически через Quik с WMT, то он удобнее, он работает через API, и его не нужно запускать каждое утро как Quik и соответственно у него нет всех тех проблем, которые «тащит» за собой старина Quik, а у него проблем предостаточно. Соответственно, используя WMT получается снять все проблем, связанных с Quik. Можно наблюдать за работой WMT, управлять и контролировать его через любой компьютер, сервер, где есть Интернет, а с Quik нет. Более того, бот будет работать и при выключенном компьютере.

– Какой капитал необходим для работы с ботом с учетом суммы подписки (стоимости) робота?

Для эффективной торговли сумма в управлении робота должна превышать 100 тыс. руб. Но и 50–60 тысяч позволят покрыть расходы на аренду и выйти в осязаемый плюс. Минимальный капитал 20–30 тыс. руб., при этом структура портфеля будет совсем куцей.

– Что можно отнести к недостаткам WMT?

Это не бесплатный робот, его использование требует вложений. Алгоритм работает пока только с брокером «Тинькофф». Кстати, если вы открываете брокерский счет в «Тинькофф» по нашей партнерской ссылке, получите бонус до 20 тыс. руб. 

Следует учесть, что в случае сильного падения акций на бирже (40–50% и более) необходим запас капитала, чтобы добавить (не обязательно, но желательно) на счет, возможно, потребуется внести и до 60%и более от начального капитала. 

– Какова доходность робота?

Бот проверен в реальной торговле на счетах с разным капиталом от 20 тыс. руб. до 800 тыс. руб., а так же протестирован на истории. Торговля и тестирование показали, что при повышательном, флэтовом и слегка падающем рынке он умеет зарабатывать. Ориентировочный диапазон доходности составляет 20–50% годовых. Бот продемонстрировал свою эффективность и способность зарабатывать и на падающем рынке, например на периоде 4 месяцев (с июля по октябрь 2022 года) он получил совсем небольшую прибыль в +1%, но при этом индекс ММВБ за тот же период снизился на -10%. Примеры торговой работы WMT за последние несколько месяцев: акции «Роснефти» – доход +7,9%, МРСК Северо-Запада – +14,6%, акции ММК – +18,4%.

– Вы создавали робота для увеличения собственного дохода. Почему решили поделиться наработками?

Наша команда заинтересована совершенствовать его и дальше, поэтому нам нужно собирать статистику и получать обратную связь от аудитория разных пользователей. 

– Какие риски следует учесть в работе?

Используя бота вы следуете разработанной стратегии инвестирования. Если рынок будет «падать камнем вниз», высока вероятность убытков. Со временем в случае роста рынка убытки «отобьются» и выйдут в плюс, как это неоднократно наблюдалось в истории фондового рынка.  

– Как эффективнее использовать робота во время кризиса?

С учетом продолжающегося экономического кризиса и рецессии в 2023 и в 2024 годах можно дать такой совет. Если вы вкладываете в робота последние деньги и у вас нет резерва, начните с 30% от вашего капитала и постепенно его увеличивайте. Например, упали акции на 15–20% – увеличили процент капитала с 30 до 50, упали акции еще на 15–20%, – дальше увеличили процент капитала с 50 до 75, снова упали акции на 15–20%, – увеличили процент капитала до 100.

– Какой торговый алгоритм лучше: консервативный или агрессивный?

Если не планируете вносить средства на счет в случае снижения курса акций, выбирайте консервативный или сбалансированный алгоритм. В случае сильного снижения стоимости акций робот сообщит, когда и какую сумму следует внести на счет. Как правило, эта сумма существенно меньше по сравнению с капиталом на счете. Вы можете игнорировать эти сообщения, они являются лишь рекомендациями.

– Какие еще советы вы можете дать будущим пользователям - инвесторам?

Выбирайте агрессивный или сбалансированный алгоритм, ориентируясь на долгие (больше 18 месяцев) инвестиции. Выделите на инвестиции в робота первоначально небольшую часть от свободного капитала, около 15–20%. Раз в квартал инвестируйте дополнительно от 2 до 5% от капитала на счет. После сильных падений курса акций (более 10–20%) добавляйте (инвестируйте) на счет больше, чем обычно - дополнительно 15-20% от капитала на счете. Постарайтесь как можно дольше не продавать акции и не выводить средства со счета.

Иными словами, нужно иметь резервный капитал или постоянный доход из этих средств вы сможете добавлять на счет робота ежеквартально и при сильных падениях на рынке. Благодаря этим рекомендациям высока вероятность, что через несколько лет ваш капитал увеличится в несколько раз. Это практически неизбежно, так как экономика и бизнес не умирают от кризисов, а всегда возрождаются и становятся крепче, а значит и акции подорожают.

Подробнее